使用多支策略組合績效平滑？

理論上來說，當策略互補時，使用多支策略組合績效平滑。

因為當 A 策略虧損時，B 策略剛好獲利，這樣互相抵銷的情況下，損益曲線也會變得平滑。

可以看下面簡單意圖：

也可能兩支策略進場時機相同，互為加碼操作，這樣的話獲利和虧損都加倍，也就無法達到平滑績效的目的。

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