View Larger Image 使用多支策略組合績效平滑? 理論上來說,當策略互補時,使用多支策略組合績效平滑。 因為當 A 策略虧損時,B 策略剛好獲利,這樣互相抵銷的情況下,損益曲線也會變得平滑。 可以看下面簡單意圖: 也可能兩支策略進場時機相同,互為加碼操作,這樣的話獲利和虧損都加倍,也就無法達到平滑績效的目的。 延伸閱讀:台指當沖組合 1 若有其他疑問歡迎 LINE洽詢佳舫。 By 佳舫|2023-03-08T11:34:23+08:008 3 月, 2023|程式交易常見問題|0 Comments