恆生科技指數期貨

  • 追蹤標的:恆生科技指數
  • 以流通市值加權計算。
  • 包括最⼤30間與科技主題高度相關的香港上市公司。
  • 成份股行業類別為工業、非必需性消費、醫療保健業、金融業、資訊科技業事業,五者其中之一。
  • 成份股主題與網路(包括移動通訊)、金融科技、雲端、電子商貿、數碼其中一項高度相關。
  • 每季進行比重調整,且為避免指數偏重個別股,設有 8% 的股份比重上限。

恆生科技指數組成分析

恆生科技指數成分股比重/恆生科技指數圖表 - 元富期貨李佳舫(元富期貨說說兒)

成份股類別比重中,在香港上市的內地公司比重 92.26% 為最多,其餘如 H股 香港普通股佔比相加後僅有 7.74%。就成份股比重來看,如同科技指數編製之目的,資訊科技業在 30 檔中佔了 19 檔、以及絕對多數 77.49% 的佔比,其餘如工業、非必需性消費及醫療保健各有約 5-8% 佔比。

恆生科技指數成分股/恆生科技指數圖表 - 元富期貨李佳舫(元富期貨說說兒)

資料來源:恆生指數有限公司 ᅵ 更新日期:2022.05.24

恆生科技指數前10⼤權值股

香港交易所恆生科技指數期貨 - 元富期貨李佳舫(元富期貨說說兒)

股票號碼 公司名稱 行業分類 股份類別 比重(%)
3690 美團-W 資訊科技業 其他香港上市內地公司 9.17
9988 阿⾥巴巴-SW 資訊科技業 其他香港上市內地公司 9.09
9618 京東集團-SW 資訊科技業 其他香港上市內地公司 8.53
700 騰訊控股 資訊科技業 其他香港上市內地公司 8.09
1810 ⼩米集團-W 資訊科技業 其他香港上市內地公司 7.68
1024 快⼿-W 資訊科技業 其他香港上市內地公司 6.96
9999 網易-S 資訊科技業 其他香港上市內地公司 6.43
2382 舜宇光學科技 工業 其他香港上市內地公司 5.64
981 中芯國際 資訊科技業 其他香港上市內地公司 4.99
6690 海爾智家 非必需性消費 H 股 4.62

資料來源:恆生指數有限公司 ᅵ 更新日期:2022.05.24

香港三⼤指數走勢比較

恆生科技指數走勢/恆生科技指數圖表 - 元富期貨李佳舫(元富期貨說說兒)

統計香港三⼤指數自 2015 年至今的累積報酬率,以恆生科技指數的 34.12% 為最高,2021 年初在全球資金寬鬆的背景下,報酬率一度來到 264% 的高點,顯見以資訊科技業為主的指數,在近年科技股有較強勁成長的走勢下,會較成份股相對分散的指數有更好的表現。2021年後全球貨幣政策轉趨緊縮,使科技類股股價修正的情況相較明顯,不過也正因為科技股波動較⼤,所以不論是需要對持有的現貨進行避險,抑或是看空後市,都適合以恆生科技指數期貨來進行操作

恆生科技指數波動率

恆生指數波動率/恆生科技指數圖表 - 元富期貨李佳舫(元富期貨說說兒)

資料來源:香港交易所 更新日期:2022.05.24

統計自 2015 年以來三⼤指數的波動率,因科技股通常有波動較⼤的特性,恆生科技指數的波動率近乎年年高於另外兩種指數,此特性對於操作較短線的交易人,在資金運用效率上相對較高。另外對於持有香港科技股的投資人來說,恆生科技指數期貨交易時段橫跨歐、美股的開盤時段,因此能在晚上全球行情有⼤幅波動時,提供投資人一個適當的避險管道。

恆生科技指數期貨交易狀況

恆生指數成交量/恆生科技指數圖表 - 元富期貨李佳舫(元富期貨說說兒)

資料來源:香港交易所 更新日期:2022.05.24

恆生科技指數期貨自上市以來,每日平均成交量自 1000 口緩步上升,在 2021 年中,受到中國監管制度的影響下,日均量上升至超過 20000 口,而在 2022 年 3 月及 4 月全球市場⼤幅回跌的情況下,日均量更飆升至 70000 口以上,顯示在行情波動較⼤時,市場參與者更為積極地使用恆生科技指數期貨,來為現貨進行避險或參與行情。

在未平倉量方面,則呈現較為穩定的成長走勢,一路從 1000 口成長至 2022 年 5 月份近 10 萬口的未平倉量,顯示此期貨商品已漸趨成熟,逐漸成為投資人資產配置的一環。

合約規格

港交所恆生科技指數期貨

相關指數 恆生科技指數
報價代號 HTI
合約⼤⼩ 每指數點 = 50港幣
最低波動價位 1 個指數點
合約月份 2個最近的連續月及之後兩個季月
交易時間 T:9:15-12:00,13:00-16:30
T+1:17:15-次日3:00
(到期合約月份在最後交易日收市時間為 16:00)
最後交易日 合約月份的倒數第二個營業日。
每日價格漲跌幅限制
結算基礎 現金結算
保證金 41,775港幣(約156,994台幣)

恆生科技指數相關ETF

恆生科技指數etf/恆生科技指數基金 - 元富期貨李佳舫(元富期貨說說兒)

中國上市

華泰柏瑞南方東英恆生科技 ETF (滬港通ETF)、大成恆生科技 ETF、華安恆生科技 ETF、華夏恆生科技 ETF、博實恆生科技 ETF、易方達恆生科技 ETF、嘉實恆生科技 ETF

香港上市

恒生科技指數 ETF、南方東英恆生科技 ETF (滬港通ETF) 、iShares 安碩恒生科技 ETF、華夏恒生科技指數 ETF 、南方東英恒生科技指數每日槓桿(2x)產品、南方東英恒生科技指數每日反向(-2x)產品

恆生科技指數推出以來,各種 ETF 商品也陸續推出,其中在中國上市的有 7 檔與恆生科技指數相關的 ETF、在香港上市的則有 6 檔,而兩個市場各包含了一檔能透過滬港通來做交易的商品,在香港更是推出具有槓桿性質以及反向的 ETF。

隨著恆生科技指數發展逐漸成熟,除了期貨與選擇權外,各市場也如雨後春筍般地推出相關的 ETF,提供投資人更多參與香港科技股成長的管道。

恆生科技指數期貨走勢

恆生科技指數走勢圖/恆生科技指數圖表元富期貨李佳舫(元富期貨說說兒)

資料來源:DQ│ 更新日期: 2022.05.26

元富期貨李勁霖/元富期貨林易達/元富期貨葉宗翰/元富期貨張秉軒/元富期貨張孟揚 - 元富期貨李佳舫

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